val4enko

УЧИТЕЛЬ

Sun, 20 Dec 2009 12:34:56 GMT

Здесь воспоминания одного из учеников

"Мы же, четверо, занятий старались не пропускать. Аристид Иванович называл нас квадригой—упряжкой из четырех лошадей. «Это моя квадрига»,– восторженно говорил он историку Дмитрию Павловичу Каллистову, обводя нас рукой. Каллистов, хорошо зная своего эксцентричного друга, молчал и понимающе усмехался. А вот профессор Мария Ефимовна Сергеенко, которую Доватур считал своей учительницей, энтузиазма его не разделяла. Недоверчиво поглядывая на нас, она всем своим видом говорила: «Это мы еще посмотрим, действительно ли вы слаженная квадрига или безмозглые клячи». Ее скепсиса Аристид Иванович, казалось, не замечал,
очень гордился нами и часто повторял, что благодаря нам в его преподавательской деятельности наступил «золотой век».

В нашей квадриге особое место занимал Юра Поплинский. Он был любимым учеником Доватура. Аристид Иванович этого не скрывал и, более того, постоянно напоминал нам об этом.
— Знаете, почему я люблю Поплика?— спрашивал он нас. —Потому что он похож на меня —гимназиста.Юра мне понравился сразу, еще на собеседовании.— И пояснял:— На мой вопрос, как бы он себя охарактеризовал, он, не задумываясь, ответил: я— зубрилка.

До поступления в университет Юра успел поработать в Ленинградском театре юных зрителей. У него и внешность была артистическая. Мне он напоминал популярного в то время актера Владимира Коренева, сыгравшего человека-амфибию в одноименном фильме. Девушки находили в нем сходство с Тутанхамоном.
Два Виталия—Вальченко и Сычинский — были старше Юры. Первый из них проучился несколько лет на немецком отделении филологического факультета Саратовского университета. Второй
работал геодезистом в геологических экспедициях. В Ленинград приехал из Киева. Оба жили в студенческом общежитии и держались вместе.

В квадриге я был самым младшим, поэтому меня сделали старостой. В мои обязанности входило информировать группу об исходящих из студенческого деканата распоряжениях, согласовы-
вать расписание экзаменов и посещать лекции по общественнополитическим дисциплинам, которые начинались, как правило, в 9 часов. «Старики» могли поспать лишний часок. В случае пере-
клички, эпизодически устраиваемой лектором, я отзывался за них разными голосами.
Вместе с нами учились две латышки и Лена Рабинович— Егоровна, как мы ее называли между собой. В группе она была самой одаренной. Сейчас Елена Георгиевна— доктор исторических наук,
известная исследовательница и переводчица античной литературы.
С успеваемостью проблем не было. Зачеты мы получали обычно автоматом. Как проходили экзамены по древнегреческому и латинскому языкам, не помню. Видимо, чисто формально. Аристид
Иванович не изнурял нас этой, в сущности не нужной для него, процедурой—ему наши знания были и так хорошо известны.
Он бывал почти на всех наших экзаменах и выручал в трудных ситуациях. Помню, как он пришел на экзамен по истории русской литературы XIX в. Экзаменовал молодой доцент Аскольд Борисо-
вич Муратов. Увидев входящего в аудиторию профессора, он тут же поднялся и пошел ему навстречу. Доватур тотчас воспользовался ситуацией. «Не будем мешать нашим питомцам готовиться»,— сказал он и вывел в коридор не посмевшего перечить Аскольда Бо-
рисовича. Через полчаса они наслаждались нашими на редкость блестящими ответами.

Особенно спасительным было присутствие Аристида Ивановича на экзаменах по социально-экономическим дисциплинам: истмату, диамату, политическим экономиям. Филологов на них «ре-
зали» беспощадно. У студентов классического отделения экзамены по этим предметам принимали не лекторы, а молодые ассистенты— они вели семинарские занятия. Доватур знакомился с ними заранее, в начале семестра, так что его появление на экзаменах не удивляло.
К тому же у него был дар располагать к себе людей. Сидя сбоку от экзаменатора, Аристид Иванович внимал каждому нашему слову, время от времени одобрительно кивая головой, но стоило нам запнуться, как он тут же устремлялся на помощь— отвлекал экзаменатора каким-нибудь вопросом или сообщал громким шепотом, какого замечательного студента он экзаменует. И тому ничего не оставалось, как вывести в нашей зачетке «отлично».

Доватур интересовался нашей жизнью и за пределами факультета. Он познакомился с нашими родителями и иногда приходил к нам в гости. Сначала его визиты в коммунальную квартиру, где
я жил с матерью и младшим братом, смущали меня. Но Аристид Иванович был очень прост в общении, весело и непринужденно шутил, так что вскоре я не ощущал никакой неловкости и радовался этим посещениям. Особенно ему нравилось беседовать о школьных
делах с моим братом, которого он называл малюточкой.
— Ак ак поживает наш малюточка?—спрашивал он меня на факультете.

К каждому Новому году мы получали от него поздравительные открытки, причем всегда в конвертах. Текст, как правило, был один и тот же: «Дорогой Валерик! поздравляю Вас и все Ваше семейство с Новым (1966) годом! Здоровья, благоденствия, удачи в учении и в жизни. 30XII–1965» и подпись «А.Доватур».
Чтобы год был плодотворным, Аристид Иванович советовал начинать его не с застолья, а за письменным столом, читая или записывая что-нибудь по теме своего научного исследования.

В проявлении чувств Аристид Иванович был крайне сдержан. Я видел его утешающим, сочувствующим— никогда. Сентиментальность была ему чужда.
Он нередко подтрунивал над нашим увлечением современной поэзией. Тогда гремела слава А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского. Как-то раз он ошеломил нас диковинными сти-
хами. До сих пор помню две строки:

А там какой-то в котелке.
Он сукинсынит в уголке.

В итоге он своей цели достиг. Мы старались сдерживать эмоции, мысли излагать предельно просто— без лирической выспренности и краснобайства.
Помню, как Доватур иронизировал над преподавательницей, которая с вдохновением описывала любовные муки Катулла и терзания ссыльного Овидия.
— Люди склонны преувеличивать сердечные страдания,— посмеивался он.— Если у вас заболит зуб, вы тут же забудете о Кате Бонбоньеркиной и помчитесь к врачу. Если бы физическая боль
ничего для нас не значила, грешников в аду не поджаривали бы на сковородке.

По отношению к женщинам он был подчеркнуто вежлив и церемонно галантен— при встрече целовал им руку.
Как заведующий и куратор, Аристид Иванович решал сам, кому из преподавателей вести занятия в нашей группе. На кафедре особым уважением пользовался Яков Маркович Боровский. У нас он
читал историческую грамматику древних языков и спецкурсы по Эсхилу и Вергилию. Всех на кафедре он приучил всегда произносить латинскую букву c как русский звук «к». Лишь один Аристид Иванович произносил ее так, как его учили еще в гимназии, аргументируя тем, что мы все же говорим «цирк», «цивилизация», а не «кирк», «кивилизация».

На IV курсе Аристид Иванович, видимо, поверив в нашу преданность классической филологии, сблизился с нами еще больше.
Полагая, что уже ничто не сможет помешать нашей учебе, он стал приглашать то одного, то другого из квадриги в театр или в кино.
На экранах шел фильм С.Ф.Бондарчука «Война и мир». Каждый из нас получил приглашение посмотреть одну из четырех серий этой киноэпопеи. Мне досталась вторая.
Билеты в театр покупались исключительно на постановки русских классиков—Гоголя, Грибоедова, Островского. Чаще всего— в театр имени А.С.Пушкина (сейчас Александринский театр).
Встречались у входа минут за тридцать до начала спектакля. Быстро снимали пальто и направлялись в буфет пить лимонад с бутербродами. Обязательно съедали по шоколадке.
Сладкое Аристид Иванович любил.
Как-то раз мы очутились в начале Невского проспекта, возле кондитерской у Главного штаба,
и Аристид Иванович предложил зайти в нее.
— Одно пирожное выбираете для себя сами, второе выберу я,сразу предупредил он. Вторым пирожным оказалась трубочка с кремом.
В кондитерской было непривычно пусто. Вскоре выяснилось: нет ни чая, ни кофе. Что-то случилось с электричеством. Но Доватура это не остановило.
— Не беда, съедим и так,—сказал он и направился со своей тарелкой к столику.
Ел Аристид Иванович быстро, угнаться за ним было невозможно.
— Не спешите, не спешите—я подожду,—успокаивал он.— Привычка есть быстро выработалась у меня в заключении. Там на прием пищи отводилось несколько минут: не уложишься в положен-
ное время— останешься голодным.—Как многие в нашей стране, он подвергся сталинским репрессиям.

Известно, каким щедрым человеком был Доватур. О его щедрости ходили легенды. Он помогал деньгами самым разным людям. Двое из нашей квадриги жили в общежитии, и Аристид Иванович
старался всячески облегчить им жизнь— водил их обедать в «Восьмерку» или в «Академичку», так назывались университетские столовые; дарил письменные принадлежности и книги.

Под Новый год книги разыгрывались. На последнее декабрьское занятие Аристид Иванович приходил с большим мешком и просил Поплинского встать лицом к стене. Затем развязывал мешок, вы-
таскивал из него какую-нибудь книгу и спрашивал стоящего к нему спиной Юру, кому она достанется. Со временем мы с Юрой начали хитрить. Увидев нужную мне книгу, я подавал какой-нибудь знак: начинал кашлять или что-то ронял на пол— в результате книга оказывалась у меня. О нашей уловке Доватур, конечно, догадывался, но роль Деда Мороза играл до конца.

На V курсе Аристид Иванович, сокрушаясь, что регулярные занятия с нами подходят к концу, окружил нас дополнительной заботой. В начале семестра он пришел с пачкой толстых тетрадей в
клетку и раздал их нам, повторяя: «Карандаш к´упите сами».
Иногда посреди занятия он, что-то пробормотав, выходил из аудитории. Возвращался минут через пять... с большим подносом, на котором громоздилась провизия из факультетского буфета. «Вы
проголодались, вам надо передохнуть»,– говорил он, раздавая нам бутерброды— один с колбасой и один с сыром,— яблоко и шоколадную конфету...

Недоперепили

Sun, 13 Dec 2009 16:13:18 GMT

Холодно, но не промозгло, весело, но не смешно, не дорого, но не распродажно... Какие-то никакие ощущения от ушедшей недели. Закрылись вяло. Ударной недели не вышло, но и не разочаровывающе... Спекули амские в шортах - "ужас-ужас". Но ужаса как-то много. Слишком много, чтобы очевидно раллировать. Значит движение будет циничным.

Глупо, но запишу. Все же мозг продолжает решать поставленные задачи и во сне... Должен решать :-) В общем, приснился уровень фьюча по РТС в 124000 паническии сливом, а потом столь же значительным отскоком.

Есть определенный резон, если к "неделям" применить "дневную" тактику. 19 ноября 2009 г. - примерно такой день, какой выдалась ушедшая неделя. Открылся ударно, но вот "не доударили", поэтому пришлось "догонять" на следующий день. "Доударять", значит пройти, как минимум, двойной диапазон дня. В случае с 19-м ноября, а вернее, с 20-м так и вышло. "Доударили" "законные" 8000 и бодро отскочили.

Двойной диапазон для недели составляет примерно 16000 - 20000, то есть "доударить", нарисовав недельный хвост, нужно как раз до 120000-124000... Чтобы затем вернуться примерно на 141000.

Ну, и в завершении всего этого цинизма последняя неделя декабря должна быть впечатляюще нижней ударной, чтобы закрыться на "отрепетированном" лое следующей недели 120000-124000.

P.S. 15.12.2009 г. Таких хвостов на ММВБ я не видела никогда. На РАО ЕЭС помню такой... В 2006-м, по-моему. Впрочем, не важно. Важно то, что цены эти "официальные" и очень сильно портят статистику. Прям вот "черные лебеди", а не хвосты. И "растворятся" они не ранее, чем через месяц торговли.

Сценарий исполнятся не хочет. Чтобы соответствовать, завтра нужен просто гигантский нижний ударный день. Не особо в это верю. Но покупать не буду. Не получится шорт, осанусь "в домике"

P.S.S. Какой нервный пост вышел-то. 16.12.09 Если к 12.00 возьмем 140050, то гигантский, но верхний ударный на лицо.

Ну нервный, так нервный... Все ж, вот в среду ударные дни довольно странны. Плюс мы достигли недельных верхних уровней. Как бы 14.00 не стало временем хая, а гигантский ударный не превратился в разочаровывающий... имя которому разворотный.

Важно время

Mon, 07 Dec 2009 09:42:31 GMT

В случае прохождения ценой сегодня (очень здорово) или завтра по ризе 135330, ртс 1378,а ммвб 1299, неделя будет очень медвежьей. Закрытие должно будет случиться голым на минимумах.

Дни с широким диапазоном

Sat, 05 Dec 2009 16:32:23 GMT

В последнее время выдалось их категорически много. Но гораздо интереснее дни, следующие за ударными. По-прежнему придерживаюсь мнения, что не бывает двух ударных дней подряд в одну сторону. И второй день, открывающийся «ударно» в продолжение предыдущего дня, дает прекрасную возможность для контртрендовой позиции. Например такой, как прошлая пятница. Ударный день четверг – 26.11.2009.

Интересны и дни, открывшиеся «ударно», но закрывшиеся крайне разочаровывающее. Таким был четверг 3 декабря. Несостоявшихся ударных дней на истории, в общем-то, не мало. (Несостоявшиеся ударные дни – когда цена закрывается на отметке, не соответствующей экстремуму дня). Но вот дней, в которые цена за короткое время проходит обычное дневное движение, а потом не продолжает его, а разворачивается, чтобы оказаться на стороне с противоположным знаком, по-настоящему мало. И они могут сигнализировать о развороте.

Иногда равноправие зло

Wed, 02 Dec 2009 15:07:00 GMT

Я бы давала права только тем женщинам, у которых есть дети.

Прийду и победю

Wed, 02 Dec 2009 10:01:16 GMT

Запись теме не соответствует

Риза и с ней. Действительно, скоро прощания... Месяц был интересный. Впервые фьюч синхронно ходил с родным индексом. Была замечена даже пара часов, когда ртс и риз ссорились с ммвб.

На этой неделе верхние уровни уже достигнуты. 143270, 1337, 1417. Буду считать их сопротивлением. Как только РТС прошьет вниз, так и шорты. В "противном" сценарии верхняя планка у ртс 1504, а нижняя 1264. На декабрь-месяц...

Без темы

Sun, 22 Nov 2009 10:11:07 GMT

Везунчики те, кого поражает депрессия именно в это время года. Хочется присоединиться. Еще бы, пара неделек и выпадет снег, а во-вторых, начнется новая пандемия, мотивация встречи нового года. Окружающим есть дело до хмурых лиц и заломленных рук. Другое совсем дело – депрессуха конца января, всего февраля и марта…

Мне вот стало любопытно, а влюбляются ли люди, когда они счастливы? Или все же влюбленность есть удовлетворение потребности в серотонине, когда человек измучен дефицитом положительных эмоций и все события, происходящие с ним, приносят разочарование, а собственная жизнь представляется использованной скомканной грязной салфеткой? В том смысле, что каждая влюбленность лишена присутствия здорового разума и есть продукт инстинкта самосохранения. Впрочем, наплевать…

Мне стало совершенно нечего писать о рынке. Я бы не назвала свое состояние равнодушием, ведь я «тут» провожу гигантское совершенно количество времени. Но, тем не менее, меня совсем перестали трогать головоломки фундаментального и технического анализа. У меня появились «объяснения», которыми я не хочу делиться, отягощенные отторжением постороннего мнения. Я, конечно, по старой привычке знакомлюсь, почитываю, информируюсь, но во мне вообще ничего не оседает. Никак не трогает, нисколько не удивляет ни, скажем, новизной-остроумием, ни грандиозной глупостью…

Поддалась)

Mon, 16 Nov 2009 21:49:25 GMT

Тоже игралась на хокку. Были смешные. Эти мне даже очень:

На всякий случай
банальностью, скучностью.
Гадость, короче.

Но этот случай
орудием мужчину.
Рисунок...

Казалось бы – вот
выполнение плана.
Доказывать лень.

Очень-очень понравились:

Ну и последнее
течение всей жизни.
Ты не бог, Хаус.

Казалось бы – вот оно!
У меня идиоцкий.
Кто против?

Это стопудовый победитель:

Мы все неверно понимаем
другого живого существа
Рисунок.

Еще шедевров:

В целом жизнь рядом
для "общего обзора".
Вообще.

Ну и я в шортах
живой и невредимый.
И я шок.

В ходе опытов ученые
другого живого существа.
Здравствуйте.

Второй группой пусть будут
и сосредоточимся.
На фик авторство?

Делай что можешь
пятнадцатиминтуки ммвб.
И идешь вперед.

Гадать на мне неинтересно. А в хокку баловаться со своим журналом тут http://fun.live1000.ru/hokku.php?action=submit

Мужское достоинство

Sat, 07 Nov 2009 23:02:28 GMT

Оно складывается, как не странно, из того, чего нет. Дериватив кромешный…

В нем нет слова «баба», например. Оно никогда не помянет оскорбительным, насмешливым или уничижительным смыслом свои прошлые отношения, какими бы они ни были. Оно очень легко принимает женские выверты и очень снисходительно к ним относится. Как к погоде. Хотя бы на основании того, что женщины сами довольно цинично относятся к своим закидонам. При этом мужское достоинство складывается из понимания того факта, что циничное отношение к женским закидонам позволительно только женщинам.

Иногда на мужское достоинство хочется посягнуть. Страстно хочется пройтись по краю ножа и нащупать тонкое местно, чтобы пнуть посильнее. Очень трудно рядом с собой терпеть совершенство. Это совершенство становится омерзительным, потому что нет ничего отвратительней на свете, чем осознание собственного ничтожества в сравнении с этой роскошью.

Куда как проще жить рядом с мужчиной обычным. С ним можно соревноваться в перетягивании одеяла, например. Можно даже соревноваться с другими женщинами, имея орудием мужчину. Мужчина тоже имеет возможность блеснуть своей спутницей. Или, что куда как забавней, принять участие в игре – «а моя вот вчера…».

В целом, жизнь рядом с обычными мужчинами, наверное, ярче. Но это яркость чертовски похожа на очень короткий вкус жевательной резинки…

Пятница - ударный день?

Fri, 30 Oct 2009 07:58:40 GMT

В некоторой растерянности... Но, тем не менее, РИЗ пролетела от открытия заветные 2135. Теперь статистика и преодоление фью сипе 1053, а нефтью 78,75. Возможно ли такое? Пятница же...

Глупость

Wed, 28 Oct 2009 22:11:43 GMT

Хороший был денек. Только вот не воспользоваться расчетами - верх моего идиётизма. Всего за один час (очень до обеда) Риза прошла путь, превышающий среднюю величину «нижнего» движения за октябрь-месяц. Было ведь и пню понятно, что день крайне «держать до конца»… Эх, никакая я не ~~красная шапочка~~ снежинко.

На всякий случай, для идиётко, пишу, что завтра может случиться не менее ударный день, чем сегодня. От открытия вверх - 2750, а вниз – 2850. Разумеется, что сие движение желательно за один час, и до обеда. Тогда день считаем «ударным». Даже выход статистики, даже якобы разворачивающей тренд, не спасает от волшебства среднего движения цены.

Shrink

Sat, 24 Oct 2009 21:43:42 GMT

Режиссёр - Йонас Пэйт, шикарный категорически Кевин Спэйси... В целом, даже очень хороший фильм. Финал, как это обычно бывает с подобными темами, совершенно никакой. Вообще, с этим сценарием... гадость, короче...

Жизнь по преимуществу печальна. А сразу потом - умираешь.

Или - жизнь дерьмо, а потом сразу умираешь. На фик авторство?

И еще вот. Если у жизни нет никакой цели, вот совсем никакой. Ни в целом человечества, ни в частности какой-то мелкой... Неужели не противоестественно озабочиваться какой-то там целью, а?

Я понимаю, что обидно. У спермотозоида есть цель, а у человека - нет... Дерьмо, ага. Всегда напрягала фраза - "если тыры-пыры, его смерть будет напрасной". Какое дело до этой смерти, когда вся его жизнь напрасна? Впрочем, как и любого другого живого существа...

Ну и ладно -2

Sat, 24 Oct 2009 11:58:53 GMT

От отца у меня остался только отцов друг. И я нервничаю по поводу его ПИФов в Альфе. Два дня перезванивались. В общем, порешили, что нужно обменять Альфы-металлургию-акции на Альфу-облигации.

Задала вопрос управляющему известному:

Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, на конференции прозвучало, что у Вас куплены облигации.
Известный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" позволили ГУКам с 1 ноября 2009 года инвестировать средства в составе "расширенного инвестиционного портфеля". Большое внимание во вновьпринятых поправках уделено вложению в депозиты кредитных организаций, помимо государственных ценных бумаг, в портфель могут входить российские корпоративные облигации, субфедеральные (региональные и муниципальные) облигации, ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций.

Также прозвучала информация "В I квартале следующего года Россия может разместить номинированные в долларах гособлигации. По данным Financial Times, в настоящее время Москва ведет предварительные консультации по этому вопросу.

Как ожидается, в следующем месяце российские официальные лица посетят британскую столицу для изучения условий для осуществления эмиссии. Издание пишет о том, что Россия, которая до этого проводила эмиссию валютных ценных бумаг в 2000 году, готовит выпуск гособлигаций на сумму $18 млрд." и России, возможно, в течение следующих нескольких лет потребуется продать долговых облигаций на $65 млрд. для финансирования бюджетного дефицита, говорится в докладе Capital Economics".

"Планируемая в следующем году правительством РФ продажа гособлигаций на $18 млрд. является "всего лишь верхушкой айсберга". Однако любая продажа облигаций, точнее, их оценка, будет трудной из-за неликвидности рынка долговых обязательств России, уточняется в документе.

Российскому госдолгу присвоен рейтинг Baa1 от Investors Service Moody's и BBB от Standard & Poor’s и Fitch Ratings. Хотя инвесторы могут сравнить цены долговых бумаг других стран с аналогичным кредитным рейтингом с российскими для получения "примерной цифры", имеются "веские основания полагать, что нынешние благоприятные условия для эмитентов долговых обязательств развивающихся рынков долго не протянутся", - отметил в своей записке клиентам экономист Capital Economics Нил Ширинг (Neil Shearing)."

В связи со сказанным, собственно, вопрос:-) Как Вы лично оцениваете перспективы гос. облигаций в 2010 году? И если счиаете их перспективными, то на каких именно облигациях могли бы рекомендовать, если могли бы, конечно, остановить внимание? Спасибо.

Получила ответ:
"Оцениваю хорошо. Я бы только не лез в гособлигации, т.к на корпоративном рынке есть более доходные рублевые облигации. Смотрите длинные и средние корпораты или москву".

Отцов друг согласен участвовать в раздувании пузыря. Гособлиги мне больше нравятся. А если я ошибаюсь?

Tue, 20 Oct 2009 15:23:56 GMT

А что с бовеспой, а?

Чертовски личное. Дневниковое. Трейдерское и крайне женское

Sun, 18 Oct 2009 20:26:26 GMT

Не могу не запечатлеть. Просто невозможно. Я, израненная в межполовых битвах, изношенная, и с каждым днем потрясающе воскрешаемая, стервозная и ужасная, длинноногая, громадоглазая, фрактально-пи-искушающая, красиво-стареющая, рожающая украшения мира… В общем, ужас, летящий на крыльях шортов, оказалась… оказалась… оказалась… в циничных лапах абсолютного, невозможного, внепланового, безнадежного (через решительное «е») ДОВЕРИЯ...

С чем бы сравнить? Ну, к примеру, с записью в графе «интересы» - «анальный секс и опционы». Довольно-таки ошеломляюще, согласитесь.

Я не просто чувствую себя «счастливо». Я ощущаю себя в качестве «счастья». Потрясают, прежде всего, рамки свободы. На столько свободы, что до этих самых «рамок» мне просто не дойти. Я так чувствую… Мне жизни не хватит, чтобы добраться…

И прошло-то всего-ничего, 8 лет каких-то… И это, я как бэ проверила… В общем, я не в том тренде, когда не поймешь, чего хочется – замуж или семечек, секса или плакать, ребенка или в фитнес-центр… В том смысле, что очень серьезно. Ну, до той степени, что мне решительно начихать, что подумает сие читающий.

Ага, понедельниг на носу)))

Sun, 18 Oct 2009 19:01:45 GMT

Френдлента угадывает тренд. Хе-хе) Не помню что-то я такого собственного спокойствия, как сегодня. Да.

Ну, и я в шортах, разумеецо)

И Алексея еще помню образца осени 2008-го, еще до ЛЧИ. "Куда?" - спрашиваю. А он - "Да по фик. Лишь бы мир во всем мире".

Эх... А сегодня? Не то, что давеча... Подумаешь... Перевернемся, если что. Тем более, что движение вниз на кучу-кучу-кучу процентов более вероятно, чем просто на одну-единственную кучу вверх. Разве не так?

Снова рядом с психологией

Sat, 17 Oct 2009 11:09:08 GMT

Мне кажется, что эта проблема, которой я занялась от не фик делать, настигает только людей, у которых никогда не было авторитетов. Соответственно, если у тебя нет личного «гуру», то высшим судом признаешься ты сам. Похвала, одобрение, всевозможные поглаживания принимаются от окружения легко и непринужденно, как саморазумеющиеся вещи, а вот критика, наказание и унижения – только от себя лично, причем категорически редко, почти никогда – унижение.

Но этот случай – одна сторона медали. Потому что на другом конце есть люди, которые с готовностью принимают критику, наказание и унижения от окружения, а вот на похвалу и одобрение не рассчитывают вообще и крайне редко получают ее от себя, практически никогда.

Самооценка - скажут якобы искушенные. А вот сколько от ее наличия вообще пользы? Любой самооценки, любого прогноза тех или иных действий? На фик нужна вообще цель, если деятельность нравится?

Целей на линейке деятельности может быть почти бесконечное множество, как олимпийских наград впереди у ребенка, которому в кайф тренироваться и при гипотезе, что он не потеряет мотивации к своему занятию, повзрослев…

План действий на пути достижения желаемых целей, как правило, насильственный и эмоционально разрушительный. Причем вне зависимости от его выполнения. Количество негативных эмоций в процессе, если приходится преодолевать себя, решительно перекрывает суммарное «облегчение», наступающее после завершения действий, которые, мягко скажем, бесят в процессе выполнения плана.

Любая самоидентификация – вред. Это религия, которая одурманивает мозг.

Делай, что можешь, и будь что будет? «Долженствование» в правильном варианте девиза меня угнетает.

Почем нынче черный лыбедь?

Wed, 14 Oct 2009 12:17:04 GMT

Образца 8 апреля текущего года - 470 пунктов по индексу РТС.

http://val4enko.livejournal.com/41475.html#cutid1

А августовский, что от 20-го числа, чуть больше 463 пунктов:-)

http://val4enko.livejournal.com/46353.html#cutid1

И объемы и колебания цены

Tue, 13 Oct 2009 20:55:13 GMT

Ну что ж, еще один редкий день. Средний объем на продажу более 83 млрд. Средний за 40 дней. Среднее колебание цены 10-периодичное. ММВБ, ~~наши~~ дни.

Ворчалка

Mon, 12 Oct 2009 15:05:29 GMT

Не могу сказать, что как-то особенно свезло, но участие в ... исследовании больших групп людей (и детей) позволило лично убедиться, что "способность к обобщению" - наиболее сложная из всех интеллектуальных задач, с которыми приходиться сталкиваться человеку.

Просто обескураживает совершенно тот факт, что стремление к публикации всевозможных обобщений категорически и решительно неистребимо в людях, напрочь лишенных способности к обобщению вообще.

Человек думающий, действительно с незаурядным интеллектом, обобщать не то, чтобы боится, но всеми силами избегает этот мыслительный процесс производить публично. И уж совсем не готов делиться полученными результатами.

Ни горы, ни овраги и ни лес

Sun, 04 Oct 2009 13:47:54 GMT

Колебания цены или объемов? Многабукв...

Во-первых, довольно обидно, что в Квике отображаются не объемы, а фигня какая-то.

Во-вторых, по индексу ММВБ 16 сентября 2009 года прошел самый большой объем сделок на 91,09 млрд рублей за период с 1 января 2004 года.

В-третьих, я попыталась проследить зависимость движения цены от объемов и совместить ее с колебаниями цены от средних пятидневных максимумов до средних пятидневных минимумов.
И! Ничего не получилось внятного вообще. Может быть, кто-нить что-нить путного подскажет.

В-четвертых, эти колебания цен и объемов могут быть абсолютно не интересны тем, кто торгует интрадей.

Сначала о колебаниях цены.
Гипотеза Ларри Вильямса заключается в том, что для «наилучшего» входа в позу цена должна преодолеть отметку, превышающую 180% от обычного колебания цены за последние (5) по Ларри 4 торговых дня. Колебания рассчитываются «верхние» - от открытия до максимума и «нижние» - от открытия до минимума.

Вот как это звучит:
«Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания
Та же основная формула пригодна и для торговли с S&P 500. Как и в про¬шлый раз, мы будем брать 180 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в сторону покупки (максимумы минус открытия), а для продажи — 4-дневное среднее значение колебаний в сторону продаж (закрытия минус минимумы). Как вы могли предположить, результаты можно суще¬ственно улучшить введением требования, чтобы для покупки бонды за¬крывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней на¬зад. Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позво¬ляйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет установлен на покуп¬ку в понедельник, вторник или среду. Короткие позиции будут открывать¬ся в любой день, кроме понедельника. Сценарий также включает в себя за¬крытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка (overextended market condition).
Результаты говорят сами за себя: $105,675 прибыли с 67 процентами выигрышных сделок при использовании примитивного долларового стопа в $2,500 и выхода через катапультирование (рисунок 8.3). На короткой стороне сделано не так много денег, но они сделаны, а с учетом того, на ка¬ком гигантском бычьем рынке это происходило, результаты достаточно хо¬роши. Доказательство тому средняя прибыль на сделку $427.»

Для примера, по индексу РТС 2 октября 2009 года мы должны были встать в шорт, если цена от открытия ушла ниже на 4,24 пункта, а в лонг, если бы она от открытия ушла вверх аж на 27,30 пунктов. Таким образом, в шорт мы встали в первые 5 минут после открытия.

(По РИЗе в шорт нужно было бы вставать от 123 209, то есть «вчера»).

Главный вопрос, который меня интересует, как долго держать позу и при каких условиях необходимо эвакуироваться? Учтем и тот факт, что преодоление ценой 180% - го рубежа пятидневного колебания, не самое частое явление. И, как минимум, оно говорит либо о начале тенденции – в нашем случае понижательной, либо, как не странно, об ее окончании :-).

Теперь об объемах.
Логично предположить, что объем относится к покупкам, если цена открылась на минимуме, а закрылась на максимуме. Чтобы худо-бедно распределить объемы между покупателями и продавцами, предположим, что измерение диапазона колебаний цены уместно и в применении к объемам.

Поэтому, опять же, разделим прошедший объем за день на весь диапазон дня в пунктах и умножим его на количество пунктов – нижнего колебания и, соответственно, верхнего.

Мы увидим, что для индекса РТС весь дневной объем составил 13 577 461,00 денег. Поскольку от открытия до максимума у нас набирается 0 пунктов, предположим, что весь объем относится к «продавцам». И сравним величину этого объема со средним объемом продавцов и покупателей за предшествующих 4 дня. То есть поступим также, как поступили с колебаниями цены.

Итак, 2 октября 2009 года мы должны были встать в шорт, если объем к моменту открытия позы на продажу прошел бы отметку в 2 737 716 денег. Что и произошло… (не знаю, когда произошло, поскольку Квик у меня идиоцкий). И встать в лонг, если бы объем составил более 11 802 944 денег. Отмечу, что рассчитанные «необходимые» для открытия позы суммы объемов составляют 180 % от средних 4-х дневных.

Казалось бы – вот оно! Ведь крайне редко бывает, чтобы и колебания цены преодолели 180% рубеж дневного диапазона, да еще и подтвердились преодолением 180% рубежа в объемах, да еще и в один день. Сказка какая-то, а не день, чтобы открыть позу!

И ничего подобного ваще. Потому что таких сказок в 2009 году было аж 45 штук из 184 торговых дней. На индексе РТС.

При смене ~~партнеров~~ «средних» на индексе ММВБ, результаты стали «чуть лучше». Если быть честным, то при использовании 4, 5, 10, 20, 40 периодов, как на колебаниях цены, так и на объемах, поочередно и вместе, выявился только один долгосрочный сигнал соответствующий «истине», а именно шорт 2 июня 2009 года.

Ну, и последний экзерсис коснулся2009 года. Какие сигналы сигнальнее? Колебания цены или объемы?
Результаты оказались довольно плачевны :-). Вход осуществляется только в дни большого диапазона колебания цены. Табличку прикреплю позже.

А ведь если большой диапазон случается на максимуме верхнего тренда, то безо всяких расчетов колебаний и объемов, с большой долей вероятности, можно говорить, что вершина достигнута (1 июня 2009 года). Или большой диапазон случается на минимуме понижательного тренда (22 июня 2006 года), также с определенной долей уверенности можно говорить, что «дно где-то рядом».

И вот такое определение «на глаз» по графику приносит гораздо больше пользы. Потому что, считая средние объемы, мы должны были бы продавать 23 июня 2006 года. А считая средние колебания, например, 31 июля.

Может быть, стоит попробовать считать колебания не от открытия до максимума и минимума, а все же от закрытия? А, может быть, даже предыдущего дня?

Я не хочу сказать, что метода применения среднего колебания цены плохая, потому что все ж прибыль дает, но позу придется от греха закрывать в день открытия, далеко не всегда «взяв» все движение цены.

Тучи буду разводить руками

Sat, 26 Sep 2009 10:22:06 GMT

О заблуждениях. Там, внизу, был коммент, содержащий, на мой взгляд, одно из самых распространенных заблуждений и не только по поводу трейдинга. Оно касается чуть ли не всех сфер деятельности человека.

Осознай причины и больше так не делай! – этот залипон у нас в головах по поводу всего.

«Болезням бесполезно сообщать их названия» - вот такая неоновая вывеска должна сиять в голове.

Подозреваю, что «осознание причины» это что-то вроде третьего длинного имени ребенка, которое было нельзя никому говорить, чтобы он был здоров. Но на дворе ж 21 век, черт побери.
Предлагаю отвернуться от трейдинга и обратить взоры на межполовые отношения. Там мы все спецы, которых еще поискать...

Возьмем пример любого человека, который вступает в браки (отношения) в течение всей жизни. Нам же видно, что он (она) женится (выходит замуж) всегда за одного и того же человека. Сколько бы он не повторял, что «она» совершенно другая и все будет по-другому. Для нас, сторонних наблюдателей, совершенно очевидна смена географии, а не самих отношений.

Человек пилит гири. Но мы же знаем, что он не идиот. Допустим, человек не только умный, но и мудрый (так принято считать, если он анализирует ошибки). Он «анализирует» и «осознает», «больше так не делает», но рядом с ним всё та, всё тот же… ~~Кто виноват? Что делать?~~ .

Кто виноват, вполне понятно. Наш мозг, наш опыт, наша адаптация. Кто против? Отпущенное нам время. Можно ли изменить наш опыт? Можно, буквально взломав мозг. Именно взломав, взорвав, с разрушениями и с жертвами, с болью и кровью. Выжить можно? Вероятно… но не вполне.

Почему я так думаю? Потому что столь мощная защита от «взлома», встроенная в нас природой, она же не просто так. У нее ведь намного важнее задачи, чем «душевная близость» или «перманентно увеличиваемый профит».

А еще мне известно, что умозаключения, которые дарят надежду, необходимо похоронить. Надежда – это компас смерти «человеческого».

Ну, а теперь совсем уж "гибельная" информация:

"Германские нейробиологи предположили, что, возможно, недостаток дофаминовых рецепторов снижает способность людей учиться на собственных ошибках, то есть делать правильные выводы из негативного опыта и не повторять поступков, которые привели к дурным последствиям.

Для проверки этого предположения был поставлен эксперимент, в котором приняли участие 26 здоровых мужчин 25–28 лет, 12 из которых были носителями аллеля А1. Эксперимент состоял из двух этапов: «обучения» и «проверки». В ходе обучения испытуемые должны были 140 раз подряд выбрать один из двух символов (допустим, А или Б), последовательно появляющихся на экране. За «правильное» угадывание давалось вознаграждение (в статье почему-то не сказано, какое). Каждый раз «правильным» мог оказаться любой из двух символов, но с разной вероятностью. Например, символ А вознаграждался в 80% процентах случаев, а символ Б — только в 20% (в других экспериментах использовались соотношения вероятностей 70:30 и 60:40).

В ходе «обучения» испытуемые, конечно, замечали, что символ А приносит им удачу чаще, чем Б. Две группы не различались по средней частоте выбора «хорошего» и «плохого» символов в процессе обучения. То есть обучение, казалось бы, прошло одинаково успешно независимо от наличия или отсутствия аллеля А1. Но обучение в данном случае могло строиться на двух разных принципах: «избегать плохого» и «выбирать хорошее». Иными словами, испытуемые могли учиться как «на ошибках», так и на позитивном опыте. Второй этап эксперимента был нужен как раз для того, чтобы разделить эти две возможности.

На втором этапе испытуемым снова предлагали на выбор два символа — один уже знакомый («хороший» А или «плохой» Б), а второй — новый, незнакомый. Это позволяло понять, чему, собственно, научились испытуемые: избегать «плохого» символа или выбирать «хороший».

И вот тут между двумя группами выявились достоверные различия. Люди без аллеля А1 одинаково хорошо научились выбирать символ А и не выбирать символ Б. Иными словами, они сделали правильные выводы как из позитивного, так и из негативного опыта. Люди с аллелем А1 очень уверенно выбирали «хороший» символ А, а вот избегать символа Б они практически не научились (выбирали его практически с той же частотой, что и спаренный с ним незнакомый символ). Таким образом, они не сделали выводов из своих «ошибок», негативный опыт не запечатлелся у них в памяти (см. рисунок).

Люди с пониженным числом дофаминовых рецепторов (А1+) научились уверенно выбирать «хороший» символ А (высокий красный столбик слева), но не научились избегать «плохого» символа Б (низкий желтый столбик). Люди с нормальным числом дофаминовых рецепторов (А1–) одинаково хорошо научились тому и другому (различия между двумя правыми столбиками — желтым и красным — статистически не достоверны). Достоверные различия отмечены звездочками. Рис. из обсуждаемой статьи в Science

В ходе опытов ученые следили за состоянием мозга испытуемых при помощи магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что у людей с аллелем А1 при «неправильном» выборе слабее возбуждался особый участок лобной коры — ростральный отдел поясной извилины (rostral cingulate zone, RCZ), который, как было показано ранее, участвует в «обучении на ошибках». Был выявлен также целый ряд других различий в работе мозга во время получения «негативного опыта» в двух группах испытуемых. В частности, оказалось, что у людей без аллеля А1 при «неправильном» выборе RCZ работает скоррелированно с гиппокампом (который отвечает за формирование долговременной памяти) и прилежащим ядром (Nucleus accumbens), которое, видимо, участвует в эмоциональной оценке приобретаемого опыта и в котором много дофаминовых нейронов. У носителей аллеля А1 никаких Корреляций в работе RCZ, гиппокампа и прилежащего ядра в ходе приобретения негативного опыта не наблюдалось.

В целом полученные результаты говорят о том, что нормальная работа дофаминовых систем головного мозга необходима для того, чтобы человек мог эффективно учиться на своих ошибках. Нарушение работы дофаминовых нейронов (например, из-за недостатка дофаминовых рецепторов, как у носителей аллеля А1) может приводить к игнорированию негативного опыта. Человек попросту перестает реагировать на отрицательные последствия своих поступков и поэтому может раз за разом наступать на те же грабли". Отсюда: http://www.scorcher.ru/neuro/science/memory/mem103.php

Просто заметка

Fri, 25 Sep 2009 08:09:33 GMT

Я совершенно не могут молча увидеть феномен вести журнал и отправляет комментарий с акцент. Это смотрит так удивительный, что создавал впечатлительность такой, будто печатать сообщения, а потом перевести их с русский на иностранные и опять, когда помогать гугл.

Мы серьезно офигевать, дорогие редакция. Представить, что люди так думает в голова. И я шок.

Может ли красивый стать умным

Thu, 24 Sep 2009 08:22:02 GMT

В продолжение вчерашнего поста. Банально и скучно.

Мне тоже не сильно нравится идея безнадежности, поскольку мой депозит пережил не одну контузию. Я, как и многие, продолжаю пилить гири.

Позволю себе некоторую классификацию участников забега, намеренно устранив из нее брокеров, инсайдеров и т.п.

Итак, есть крайне малое количество тех, кто делит призовые места. Положим, их примерно 20, основываясь на принципах Парето. Тоже уберем их на фик из классификации, поскольку интересны безынтересные 80.

Итак, эволюция.
Совсем мало внимания уделяется очень большой группе новичков, которые все же умные. Это те люди, кто, придя на рынок, потерпели полное фиаско, и ушли с твердым намерением никогда не возвращаться. Жаль, что мы лишены какой-либо статистики этой тупиковой ветви.

Второй группой пусть будут те, кто, убив свой депозит единожды, пытаются продолжать забег. Это люди «красивые». На них и сосредоточимся.

Эта группа постоянно меняется и трансформируется, как кажется на первый взгляд. Но все же, отношения в ней довольно статичны.

Есть «игроки». Их большинство. И есть очень ограниченное количество трейдеров, кто балансирует на грани. Повинуясь принципу Парето, 80 и 20.

80% сидит на игле острых ощущений. Для которых процесс торговли сам по себе уже бесценен. Сколько бы не говорилось о необходимости платы «за учебу», опыт ошибок и .д., все это мантры и самообман. Оставим этих красивых людей с их иллюзиями в покое. Пусть будут, ибо мир прекрасен в своем многообразии.

Обратим взоры на красивых, стремящихся не только казаться, но и стать умными. Их мир хрупок и не стабилен. Это Золушки рынка, которые пытаются вырваться из циклически-закольцованного "слил-обварился" и ищут сказку, в которой не было бы ни конца, ни повторения, так как "в жизни ничего не должно повторяться, потому что повторение - это все равно, что конец" (тут много сворованного).

Ну и что им может позволить добиться хотя бы ремиссии? Мой ответ на этот вопрос ~~лоботомия~~ многим из нас не нравится своей очевидностью, банальностью, скучностью. Поэтому я считаю его самым верным.

Неудачи и победы, трудности и легкости достижения целей

Wed, 23 Sep 2009 13:35:47 GMT

Вчера посмотрела новые серии Хауса. Фраза, которая убила меня, а еще больше молчаливое согласие с ней главного героя: «Ты признаешь неудачу. И идешь вперед. Ты произносишь два слова, и твоя жизнь продолжается. Ты не бог, Хаус. Ты просто еще один неудачник, кто должен двигаться дальше».

В целом, пост на этом можно было и закончить. Но вот придется высказаться, поскольку в комментах жж spartafx о Ларри Вильямсе встретила мнение, что «если бы у Ларри не было слив депозита, то ни фига бы он не стал ты-ры-пыры».

Стал бы или не стал? Позволю себе сформулировать вопрос иначе. Насколько вообще ПРИЧИНА «слив депозита, желательно, не один раз», проявляется в СЛЕДСТВИИ - "успешность" трейдера?

Рискуя получить в лоб, замечу, что ни фига это не причина!

Мы все неверно понимаем поговорку – за одного битого двух небитых дают. Как говорится, почувствуйте разницу, ответив на простой вопрос – а сколько дают за одного убитого? Ответ очевиден.

Убийство депозита скорее гарантирует убийство и второго, и третьего. Легкораненый боец меньше ценен на поле боя, чем живой и невредимый. Однако, легкораненый может научиться быть живым и невредимым. У него есть шанс.

Немножко о жизни. Часто от неудачников (коими мы все в своем абсолютном большинстве являемся) можно слышать, что те или иные трудности: деспотичная мать или отец, поганая училка, подстава друзей, подсиживание коллегой на работе, сделали их сильнее, мужественнее и закаленней. Но, по сути, единственное, чему они научились, так это «говорить два слова и идти дальше». Дальше по пути следования череды неудач.

Случающиеся победы – это не результат преодоления неудач. Это стихийные совершенно события и именно СЛУЧАИ, а ни какие на фик не закономерности.

Чтобы написать «альтернативную» историю, нужно, как минимум, иметь альтернативный набор генов.

Сама знаю, что сплошные тезисы. Доказывать лень. Все, что не убивает меня, делает меня глупее.